Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2001

Sammendrag

Empirical evidence suggests that agricultural futures price movements have fat-tailed distributions and exhibit sudden and un xpected price jumps. There is also evidence that the volatility of futures prices contains a term structure depending on both calendar-time and time to maturity. This paper extends Bates (1991) jump-diffusion option pricing model by including both seas nal and maturity effects in volatility. An in-sample fit to market option prices on wheat futures show that our model outperforms previous models considered in the literature. A numerical example illustrates the economic significance of our results for option valuation.