Hopp til hovedinnholdet

Søk i

altansatteprosjekterpublikasjonertematjenesterkalendernyheter

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

NIBIO POP → NIBIO Rapport → NIBIO Bok → Våre poenggivende vitenskapelige publikasjoner →

2012

Forfattere

Marit Almvik Gunnhild Riise Trond Børresen Randi Bolli Agnethe Christiansen Sven R. Odenmarck Roger Holten

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Forfattere

Ole Martin Eklo Marit Almvik Randi Bolli Marianne Stenrød Kirsten Tørresen

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Forfattere

Therese With Berge Andrea Ficke

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Forfattere

Venche Talgø Gunn Strømeng Juliana Perminow Arild Sletten May Bente Brurberg Maria Herrero Arne Stensvand

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Forfattere

Guro Brodal Ingerd Skow Hofgaard Åsmund Bjørnstad Steven Verhaegen

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Forfattere

Abdelhameed Elameen DenisTourvieille de Labrouhe Emmanuelle Mestries Sonja Klemsdal Sophia Ahmed

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Forfattere

Dag-Ragnar Blystad Jihong Liu Clarke Sissel Haugslien Astrid H Sivertsen Gry Skjeseth Zhang Zhibo John Harald Rønningen Helen Otter Søgnen Peter van der Ende Bjørnar Bjelland

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Forfattere

Aytac Erdemir

Sammendrag

This study examines the comparative performance of the call and put implied volatility (IV) of at-the-money European-style SPX Index Options on the S&P 500 Price Index as a precursor to the ex-post realized volatility. The results confirm that implied volatility contains valuable information regarding the ex-post realized volatility during the last decade for the S&P 500 market. The empirical findings also indicate that the put implied volatility has a higher forecast performance. Furthermore, from the wavelet estimations it has been concluded that the long-run variation of the implied volatility is consistent and unbiased in explaining the long-run variations of the ex-post realized volatility. Wavelet estimations further reveal that in the long-run put and call implied volatility contain comparable information regarding the realized volatility of the market. However, in the short-run put implied volatility dynamics have better predictive ability.

Til dokument

Forfattere

Arnfinn Nes Torbjørn Takle

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Til dokument

Forfattere

Arnfinn Nes Aksel Døving

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag